PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-3.89%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.75% соответственно.

BRWIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
1.65%
1 год
21.07%
3 года*
7.76%
5 лет*
2.29%
10 лет*
9.50%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий BRWIX и IOLZX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.29

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.09

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

3.61

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между BRWIX и IOLZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и IOLZX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.78%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и IOLZX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-56.03%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.69%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-27.77%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-41.04%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-13.74%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-12.72%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.72%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и IOLZX

Текущая волатильность для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) составляет 5.99%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.73%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

14.09%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

23.57%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

21.32%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

22.25%

-2.18%