PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BRWIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 9.84% против 16.72% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий BRWIX и EFCNX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.43

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.41

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.84

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.87

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

3.10

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.43

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между BRWIX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и EFCNX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и EFCNX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-38.34%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.32%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-38.34%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-38.34%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

0.00%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-8.74%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.45%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и EFCNX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

0.00%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

5.20%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

22.14%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

23.15%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

22.85%

-2.76%