Сравнение BRWIX с CHTTX
BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) and CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CHTTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BRWIX returned 11.15%/yr vs 8.97%/yr for CHTTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRWIX charges 0.93%/yr vs 1.10%/yr for CHTTX.
Доходность
Сравнение доходности BRWIX и CHTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRWIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у CHTTX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции CHTTX по среднегодовой доходности: 11.15% против 8.97% соответственно.
BRWIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.15%
CHTTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам BRWIX и CHTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 12.33% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 1.97% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 23.39% | -18.57% | 11.51% |
Correlation
The correlation between BRWIX and CHTTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1996 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BRWIX and CHTTX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRWIX vs. CHTTX — Ранг доходности на риск
BRWIX
CHTTX
Сравнение BRWIX c CHTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRWIX | CHTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.17 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | -0.31 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRWIX и CHTTX
Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что меньше максимальной просадки CHTTX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и CHTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRWIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -58.30% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -17.80% | +6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -17.80% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.71% | -20.38% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -42.58% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -12.16% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -7.81% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 9.78% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRWIX и CHTTX
AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRWIX | CHTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 3.65% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 9.75% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 19.04% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.57% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.39% | -0.18% |
Сравнение комиссий BRWIX и CHTTX
BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CHTTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRWIX и CHTTX
Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.67% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
BRWIX and CHTTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (6.87%) compared to CHTTX (3.65%). In terms of maximum drawdown, BRWIX dropped -54.49% vs CHTTX's -58.30%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRWIX и CHTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор