Сравнение BRW с CBRDX
BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BRW returned 7.20%/yr vs 4.68%/yr for CBRDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BRW charges 1.71%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.
Доходность
Сравнение доходности BRW и CBRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.62%.
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
CBRDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRW и CBRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 0.50% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 0.62% | 5.01% | 7.21% | 8.00% | 1.49% | 1.14% |
Correlation
The correlation between BRW and CBRDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRW vs. CBRDX — Ранг доходности на риск
BRW
CBRDX
Сравнение BRW c CBRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRW | CBRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.10 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 5.56 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRW и CBRDX
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и CBRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRW | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -2.46% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -1.27% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -2.46% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -2.46% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -0.60% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -0.36% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 0.48% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и CBRDX
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRW | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.81% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 1.43% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 1.85% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 2.07% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 2.07% | +10.80% |
Сравнение комиссий BRW и CBRDX
BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и CBRDX
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности CBRDX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 6.54% | 7.52% | 8.57% | 8.57% | 6.67% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BRW and CBRDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to CBRDX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs CBRDX's -2.46%.
CBRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRW и CBRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор