PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRW с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRW с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

BRW - это активно управляемый фонд от Saba Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1987 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRW и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRW и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		-0.37%5.89%12.16%18.49%-4.64%0.20%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, BRW показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

BRW

1 день
-0.30%
1 месяц
3.64%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.89%
1 год
0.15%
3 года*
8.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с BRW:
BRW с BKEBRW с EMOBRW с RFXIXBRW с AXSIXBRW с NWXEXBRW с JMSIXBRW с VMSAX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX

Сравнение комиссий BRW и CBRDX

BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

BRW vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 44
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRW c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.11

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.84

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.51

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.05

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

9.20

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRW vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRW на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRW и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.11

-2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.35

-1.82

Корреляция

Корреляция между BRW и CBRDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRW и CBRDX

Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%, что больше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.12%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BRW и CBRDX

Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-2.46%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-1.74%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-0.88%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-0.33%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

0.39%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BRW и CBRDX

Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.77%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

1.22%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

2.13%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

2.07%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

2.07%

+10.85%