Сравнение BRUFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | 0.56% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и FRGAX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
BRUFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
BRUFX
FRGAX
Сравнение BRUFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.93 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.74 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.96 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и FRGAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и FRGAX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и FRGAX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -11.77% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.53% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -5.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -1.62% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.87% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и FRGAX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.51% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.04% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.09% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 10.33% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 10.33% | +1.19% |