Сравнение BRSM с VFMV
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRSM и VFMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.53% |
Correlation
The correlation between BRSM and VFMV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. VFMV — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMV
Сравнение BRSM c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и VFMV
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -33.64% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.60% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 8.79% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 11.76% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.18% | +4.10% |
Сравнение комиссий BRSM и VFMV
BRSM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и VFMV
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.76% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BRSM and VFMV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for BRSM.
VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор