Сравнение BRPIX с BLPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.33%/yr vs 12.94%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -14.33% против 12.94% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -10.60%
- 10 лет*
- -14.33%
BLPIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам BRPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -5.92% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.33% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between BRPIX and BLPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | -0.99 |
The correlation between BRPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
BLPIX
Сравнение BRPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.35 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 10.41 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и BLPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -57.98% | -38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -9.21% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -18.98% | -25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -26.11% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -33.93% | -45.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -3.21% | -93.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.18% | -13.85% | -48.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 2.08% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и BLPIX
ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) имеют волатильность 4.83% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.88% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.93% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.56% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.04% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.76% | +0.14% |
Сравнение комиссий BRPIX и BLPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и BLPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BLPIX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.62% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and BLPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLPIX has higher volatility (4.88%) compared to BRPIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор