PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против 12.97% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between BRPIX and BLPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

-0.99

The correlation between BRPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

BRPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
2.33

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
3.17

-5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.42

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.99

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

13.76

-15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

2.33

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.73

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.36

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и BLPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-57.98%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-9.21%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-18.98%

-25.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-26.11%

-23.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-33.93%

-45.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.37%

0.00%

-96.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-13.87%

-48.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

2.00%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и BLPIX

ProFunds Bear Fund (BRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.83%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.98%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.86%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.94%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.74%

+0.14%

Сравнение комиссий BRPIX и BLPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и BLPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and BLPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRPIX has higher volatility (2.98%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор