Сравнение BRP с GIB
BRP (BRP Group, Inc.) and GIB (CGI Inc) are both stocks. BRP operates in Insurance Brokers (Financial Services), while GIB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, BRP returned 0.80%/yr vs -4.17%/yr for GIB. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BRP и GIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRP показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у GIB с доходностью -21.04%.
BRP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 39.52%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.72%
GIB
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -11.89%
- С начала года
- -21.04%
- 1 год
- -25.08%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.06M | $32.91M | $37.24M | |
GIB CGI Inc | $46.58M | $36.55M | $34.21M |
Сравнение доходности по годам BRP и GIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP BRP Group, Inc. | 19.73% | -38.00% | 61.37% | -4.46% | -30.38% | 20.49% | 86.73% | -7.65% |
GIB CGI Inc | -21.04% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 7.58% |
Correlation
The correlation between BRP and GIB is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BRP:
$2.16B
GIB:
$15.52B
BRP:
-$0.99
GIB:
CA$8.05
BRP:
1.36
GIB:
1.34
BRP:
3.03
GIB:
2.10
BRP:
$1.74B
GIB:
CA$16.44B
BRP:
$0.00
GIB:
CA$3.37B
BRP:
-$41.30M
GIB:
CA$3.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRP vs. GIB — Ранг доходности на риск
BRP
GIB
Сравнение BRP c GIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Group, Inc. (BRP) и CGI Inc (GIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRP | GIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.69 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.23 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRP и GIB
Максимальная просадка BRP за все время составила -70.16%, что меньше максимальной просадки GIB в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRP и GIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRP | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -86.78% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.74% | -36.62% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.16% | -49.54% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.16% | -49.54% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -40.21% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -32.56% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.26% | 20.61% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRP и GIB
BRP Group, Inc. (BRP) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с CGI Inc (GIB) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что BRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRP | GIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 11.02% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.11% | 25.81% | +23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.58% | 30.88% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.25% | 23.52% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 22.79% | +31.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRP и GIB
BRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRP BRP Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIB CGI Inc | 0.66% | 0.48% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRP и GIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Group, Inc. и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRP and GIB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRP has higher volatility (15.93%) compared to GIB (11.02%). In terms of maximum drawdown, BRP dropped -70.16% vs GIB's -86.78%.
BRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRP и GIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор