Сравнение BRP с AON
BRP (BRP Group, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BRP returned -4.78%/yr vs 6.37%/yr for AON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRP и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRP показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -6.46%.
BRP
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
AON
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам BRP и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP BRP Group, Inc. | -17.27% | -38.00% | 61.37% | -4.46% | -30.38% | 20.49% | 86.73% | -1.95% |
AON Aon plc | -6.46% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 9.11% |
Correlation
The correlation between BRP and AON is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
BRP:
$1.92B
AON:
$70.77B
BRP:
-$0.63
AON:
$18.21
BRP:
0.93
AON:
4.07
BRP:
2.00
AON:
7.20
BRP:
$1.62B
AON:
$17.49B
BRP:
$0.00
AON:
$9.77B
BRP:
-$62.09M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRP vs. AON — Ранг доходности на риск
BRP
AON
Сравнение BRP c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Group, Inc. (BRP) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRP | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.61 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.13 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRP | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.42 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRP и AON
Максимальная просадка BRP за все время составила -70.16%, примерно равная максимальной просадке AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRP и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRP | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -69.05% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.95% | -17.28% | -45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.16% | -23.84% | -46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.16% | -25.38% | -44.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.04% | -18.84% | -45.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -13.67% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.96% | 9.30% | +32.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRP и AON
BRP Group, Inc. (BRP) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRP | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 5.95% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.12% | 19.49% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.16% | 23.89% | +34.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 23.11% | +28.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.17% | 23.44% | +29.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRP и AON
BRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.93% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
BRP BRP Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRP и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Group, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRP и AON
BRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 532.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
BRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.27M при выручке в 532.24M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 532.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRP and AON have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRP has higher volatility (13.18%) compared to AON (5.95%). In terms of maximum drawdown, BRP dropped -70.16% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRP и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор