PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRP с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRP с QBR-B.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRP (BRP Group, Inc.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. BRP operates in Insurance Brokers (Financial Services), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, BRP returned 0.83%/yr vs 17.21%/yr for QBR-B.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRP и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRP Group, Inc. (BRP) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRP торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRP показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 30.53%.

BRP

1 день
-0.91%
1 месяц
57.24%
6 месяцев
2.29%
С начала года
13.40%
1 год
-36.61%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—

QBR-B.TO

1 день
1.78%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
40.65%
С начала года
30.53%
1 год
72.17%
3 года*
30.61%
5 лет*
17.21%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRP и QBR-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRP
BRP Group, Inc.		13.40%-38.00%61.37%-4.46%-30.38%20.49%86.73%-7.65%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		30.53%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%10.42%

Correlation

The correlation between BRP and QBR-B.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRP:

$2.16B

QBR-B.TO:

CA$15.57B

EPS

BRP:

-$0.61

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/S

BRP:

1.31

QBR-B.TO:

2.76

Коэффициент P/B

BRP:

2.74

QBR-B.TO:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

BRP:

$1.62B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRP:

$0.00

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

BRP:

-$62.09M

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRP Group, Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с BRP:
BRP с SPYBRP с AONBRP с POW.TOBRP с GIB
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

BRP vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRP
Ранг доходности на риск BRP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRP c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Group, Inc. (BRP) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.98

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.90

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.51

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

6.45

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

19.54

-20.42

BRP vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRP и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRP и QBR-B.TO

Максимальная просадка BRP за все время составила -70.16%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRP и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.16%

-74.00%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.56%

-11.24%

-49.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.16%

-20.15%

-50.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.16%

-31.88%

-38.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.71%

-3.98%

-46.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-12.82%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.91%

3.71%

+39.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BRP и QBR-B.TO

BRP Group, Inc. (BRP) имеет более высокую волатильность в 27.20% по сравнению с Quebecor Inc (QBR-B.TO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.20%

5.66%

+21.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.36%

17.91%

+31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.03%

24.38%

+39.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

22.70%

+30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.01%

21.95%

+32.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRP и QBR-B.TO

BRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRP
BRP Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.20%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRP и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRP Group, Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
532.24M
1.40B
(BRP) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BRP значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BRP и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BRP Group, Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
43.6%
Активы портфеля
BRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 532.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -101.27M при выручке в 532.24M, что соответствует операционной рентабельности -19.0%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRP Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34M при выручке в 532.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

BRP and QBR-B.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRP и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор