PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRP с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRP (BRP Group, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BRP returned 1.01%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRP Group, Inc. (BRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRP показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%.

BRP

1 день
7.34%
1 месяц
47.14%
6 месяцев
5.08%
С начала года
14.44%
1 год
-35.54%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRP и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRP
BRP Group, Inc.		14.44%-38.00%61.37%-4.46%-30.38%20.49%86.73%-7.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%7.86%

Correlation

The correlation between BRP and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.41

The correlation between BRP and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRP Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRP:
BRP с AONBRP с POW.TOBRP с QBR-B.TOBRP с GIB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BRP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRP
Ранг доходности на риск BRP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Group, Inc. (BRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.72

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.38

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.44

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

10.63

-11.46

BRP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRP и SPY

Максимальная просадка BRP за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.16%

-55.19%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.62%

-8.88%

-52.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.16%

-18.76%

-51.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.16%

-24.50%

-45.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.26%

-0.91%

-49.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-9.02%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.85%

2.04%

+40.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRP и SPY

BRP Group, Inc. (BRP) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.07%

3.58%

+23.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.53%

10.02%

+39.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.13%

12.58%

+51.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.02%

17.17%

+35.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.02%

17.93%

+36.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRP и SPY

BRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRP
BRP Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BRP and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRP has higher volatility (27.07%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, BRP dropped -70.16% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор