PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BROL с LRNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BROL и LRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Risk Optimized Large Cap ETF (BROL) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BROL

1 день
-0.57%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LRNZ

1 день
-3.48%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BROL и LRNZ


Correlation

The correlation between BROL and LRNZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Baron Risk Optimized Large Cap ETF

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Доходность на риск

Сравнение BROL c LRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Risk Optimized Large Cap ETF (BROL) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BROL vs. LRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BROL и LRNZ

Максимальная просадка BROL за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROL и LRNZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BROLLRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.67%

-5.22%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.22%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.24%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BROL и LRNZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BROLLRNZРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

36.71%

-20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

36.71%

-20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

36.71%

-20.84%

Сравнение комиссий BROL и LRNZ

BROL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LRNZ в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BROL и LRNZ

Ни BROL, ни LRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BROL and LRNZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BROL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BROL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for LRNZ.

BROL and LRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Baron Capital and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.45% for BROL and 0.68% for LRNZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BROL и LRNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор