Сравнение BROL с BIBL
BROL (Baron Risk Optimized Large Cap ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BROL is actively managed, while BIBL is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BROL charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности BROL и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BROL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 22.41%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BROL и BIBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 1.86% |
BIBL Inspire 100 ETF | 0.88% |
Correlation
The correlation between BROL and BIBL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BROL vs. BIBL — Ранг доходности на риск
BROL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIBL
Сравнение BROL c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Risk Optimized Large Cap ETF (BROL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BROL | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BROL и BIBL
Максимальная просадка BROL за все время составила -4.67%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROL и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BROL | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.67% | -36.12% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -5.13% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.97% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BROL и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BROL | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.10% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.87% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.11% | -5.24% |
Сравнение комиссий BROL и BIBL
BROL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROL и BIBL
BROL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BROL and BIBL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for BROL.
BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BROL.
They also come from different issuers: Baron Capital and Inspire. Their fees differ too: 0.45% for BROL and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для BROL и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор