Сравнение BROIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BROIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BROIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 1.44% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BROIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BROIX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
BROIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.43%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BROIX и PPYPX
BROIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
BROIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
BROIX
PPYPX
Сравнение BROIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.24 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.85 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.83 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 13.07 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BROIX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROIX и PPYPX
Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что сопоставимо с доходностью PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 7.03% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BROIX и PPYPX
Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BROIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -42.48% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -10.21% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -35.65% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -42.48% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.08% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.28% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.43% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROIX и PPYPX
BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BROIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.49% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.15% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 15.41% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.61% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.08% | -2.76% |