Сравнение BROIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BROIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BROIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 1.44% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BROIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции BROIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.22% соответственно.
BROIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.43%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BROIX и IVFIX
BROIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
BROIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
BROIX
IVFIX
Сравнение BROIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.12 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.75 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.40 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 18.54 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.12 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BROIX и IVFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROIX и IVFIX
Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 7.03% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок BROIX и IVFIX
Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BROIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -51.49% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.47% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -21.29% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -33.46% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -5.22% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -11.69% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.01% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROIX и IVFIX
BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BROIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 4.59% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.19% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 14.67% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.97% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.74% | +1.58% |