PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

BROAX управляется BlackRock. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		3.09%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции BROAX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.81% соответственно.

BROAX

1 день
1.70%
1 месяц
-1.02%
С начала года
3.09%
6 месяцев
6.53%
1 год
23.95%
3 года*
16.73%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.34%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с FSGEXBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с ASFYXBROAX с BDJBROAX с ECAT
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий BROAX и TBGVX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A

Доходность на риск

BROAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.66

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.23

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.02

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.41

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между BROAX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и TBGVX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.79%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и TBGVX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-50.97%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.56%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-17.71%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-31.18%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.57%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.09%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и TBGVX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.05%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

7.44%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

12.34%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

11.04%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.65%

+3.66%