PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

BROAX управляется BlackRock. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%23.76%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции BROAX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.15% против 7.22% соответственно.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-1.80%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.85%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с FSGEXBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с ASFYXBROAX с BDJBROAX с ECAT
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий BROAX и IVFIX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A

Доходность на риск

BROAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.12

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.75

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.40

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

18.54

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.12

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между BROAX и IVFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и IVFIX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.91%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и IVFIX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-51.49%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.47%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-21.29%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.46%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.22%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-11.69%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.01%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и IVFIX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.59%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.19%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

14.67%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.97%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.74%

+1.57%