PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROAX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROAX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

BROAX управляется BlackRock. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BROAX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROAX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		1.37%32.13%6.52%19.11%-13.70%12.82%7.04%21.37%-15.30%22.80%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.67%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, BROAX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.67%.

BROAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.80%
1 год
22.18%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.15%

GSIMX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.67%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.44%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с BROAX:
BROAX с ^GSPCBROAX с FSGEXBROAX с ANDIXBROAX с EPDIXBROAX с ASFYXBROAX с BDJBROAX с ECAT
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий BROAX и GSIMX

BROAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A

Доходность на риск

BROAX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROAX
Ранг доходности на риск BROAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROAX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROAXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.77

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.92

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

7.63

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROAX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROAX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROAXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Корреляция

Корреляция между BROAX и GSIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROAX и GSIMX

Дивидендная доходность BROAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROAX
BlackRock Advantage International Fund Class A		6.91%7.00%3.33%2.50%3.14%8.30%1.51%2.49%2.48%0.58%1.83%0.49%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROAX и GSIMX

Максимальная просадка BROAX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROAX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROAXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-28.84%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.49%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-25.37%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.31%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.85%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.20%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BROAX и GSIMX

BlackRock Advantage International Fund Class A (BROAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BROAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROAXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.18%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

7.37%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

12.48%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.42%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.77%

+0.54%