PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLN с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRLN с IBTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. BRLN is actively managed, while IBTH is passively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 7.36%/yr vs 3.92%/yr for IBTH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.

Доходность

Сравнение доходности BRLN и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 0.92%.

BRLN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.10%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRLN и IBTH

2026 (YTD)2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.35%5.38%7.49%13.42%2.13%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%1.13%

Correlation

The correlation between BRLN and IBTH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.04

The correlation between BRLN and IBTH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Loan ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

BRLN vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLN c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLNIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.57

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
6.60

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.93

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

10.34

-7.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

40.10

-30.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLN vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLNIBTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.57

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.15

+2.04

Просадки

Сравнение просадок BRLN и IBTH

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRLNIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-16.16%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-0.38%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-2.10%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.36%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-6.72%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.10%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и IBTH

BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRLNIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.18%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

0.54%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

1.11%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

4.20%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

4.21%

-0.48%

Сравнение комиссий BRLN и IBTH

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и IBTH

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности IBTH в 3.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BRLN and IBTH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLN has higher volatility (0.81%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs IBTH's -16.16%.

On 3-year performance, BRLN leads with 7.36% vs 3.92% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 7.36% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 3.83% for IBTH.

BRLN is categorized as Bank Loan, while IBTH is Government Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.07% for IBTH.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRLN и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор