PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с CLU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKY.NEO с CLU.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds. BRKY.NEO is actively managed, while CLU.NEO is passively managed. Over the past 3 years, BRKY.NEO returned 14.17%/yr vs 16.95%/yr for CLU.NEO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BRKY.NEO charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и CLU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у CLU.NEO с доходностью 8.69%.

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-4.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.02%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и CLU.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%15.68%2.15%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%13.13%1.86%

Correlation

The correlation between BRKY.NEO and CLU.NEO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.46

The correlation between BRKY.NEO and CLU.NEO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO
Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с IUSCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOCLU.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.50

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.77

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.54

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.86

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

14.84

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. CLU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CLU.NEO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и CLU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOCLU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.50

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и CLU.NEO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и CLU.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKY.NEOCLU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-39.93%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-6.55%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-16.57%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-0.70%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.74%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.70%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и CLU.NEO

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOCLU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.30%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

7.24%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

10.11%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

14.54%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.08%

-0.31%

Сравнение комиссий BRKY.NEO и CLU.NEO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и CLU.NEO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CLU.NEO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%

Часто задаваемые вопросы

BRKY.NEO and CLU.NEO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BRKY.NEO and 0.72% for CLU.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKY.NEO и CLU.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор