Сравнение BRKU с QTAP
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -4.55% vs 19.61% for QTAP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.17%.
BRKU
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -6.45%
- С начала года
- -10.43%
- 1 год
- -4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.43% | 6.44% | -3.78% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.17% | 19.36% | -0.15% |
Correlation
The correlation between BRKU and QTAP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between BRKU and QTAP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
BRKU
QTAP
Сравнение BRKU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.75 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.91 | -8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 39.77 | -40.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и QTAP
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -29.44% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -2.49% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -1.40% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -4.94% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 0.49% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и QTAP
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 2.47% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 5.29% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 6.27% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 18.92% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 18.62% | +15.33% |
Сравнение комиссий BRKU и QTAP
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и QTAP
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.67% | 2.44% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and QTAP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKU has higher volatility (8.31%) compared to QTAP (2.47%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 19.61% vs -4.55% for BRKU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 19.61% return vs -4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор