Сравнение BRKU с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
BRKU и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKU и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -12.18% | 6.44% | -2.41% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
BRKU
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRKU и NVDG
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
BRKU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
BRKU
NVDG
Сравнение BRKU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.13 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 1.89 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.25 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.38 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.13 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BRKU и NVDG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и NVDG
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.90% | 2.44% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и NVDG
Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -66.19% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -42.72% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -35.41% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -24.03% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 17.91% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.55%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 20.81% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 50.85% | -29.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.55% | 81.32% | -45.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 92.39% | -56.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 92.39% | -56.71% |