Сравнение BRKD с YLDE
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. BRKD is passively managed, while YLDE is actively managed. Over the past year, BRKD returned 5.16% vs 14.90% for YLDE. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for YLDE.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и YLDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у YLDE с доходностью 4.97%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLDE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и YLDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.97% | 13.09% | -1.70% |
Correlation
The correlation between BRKD and YLDE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between BRKD and YLDE has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. YLDE — Ранг доходности на риск
BRKD
YLDE
Сравнение BRKD c YLDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | YLDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.97 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 7.22 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и YLDE
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и YLDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -33.23% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -7.59% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.71% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -3.54% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 2.07% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и YLDE
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.49% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 6.85% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 9.34% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.49% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.72% | +1.17% |
Сравнение комиссий BRKD и YLDE
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YLDE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и YLDE
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности YLDE в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and YLDE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLDE has higher volatility (2.49%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs YLDE's -33.23%.
On 1-year performance, YLDE leads with 14.90% vs 5.16% for BRKD. On fees, YLDE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YLDE has performed better with a 14.90% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YLDE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while YLDE is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.60% for YLDE.
YLDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и YLDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор