PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKC с CWII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRKC и CWII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.


BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWII

1 день
0.00%
1 месяц
10,186.09%
С начала года
13,199.78%
6 месяцев
12,082.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и CWII


2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
-1.60%3.17%
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
13,199.78%-45.06%

Correlation

The correlation between BRKC and CWII is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

REX CRWV Growth & Income ETF

Доходность на риск

BRKC vs. CWII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина

CWII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c CWII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRKCCWIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

BRKC vs. CWII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и CWII

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и CWII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRKCCWIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-51.04%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

0.00%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-33.26%

+30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и CWII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRKCCWIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13,701.30%

-13,688.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

13,701.30%

-13,688.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

13,701.30%

-13,688.84%

Сравнение комиссий BRKC и CWII

BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и CWII

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что меньше доходности CWII в 123.26%


ПозицияTTM2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
21.49%10.81%
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
123.26%6.09%

Часто задаваемые вопросы


BRKC and CWII have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.

CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 21.49% for BRKC.

They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.03% for CWII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и CWII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор