Сравнение BRK-B с XLC
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 8.03%/yr for XLC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
XLC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 6.84% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -4.85% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.45% |
Correlation
The correlation between BRK-B and XLC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and XLC has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. XLC — Ранг доходности на риск
BRK-B
XLC
Сравнение BRK-B c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.86 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.73 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и XLC
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -46.65% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.57% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.97% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -46.65% | +20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.72% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.58% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.33% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и XLC
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.57% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.65% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.28% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.68% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.17% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и XLC
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and XLC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs XLC's -46.65%.
XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор