PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 10.02%.


BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

VFEG.L

1 день
2.13%
1 месяц
-0.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.72%
1 год
24.30%
3 года*
16.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и VFEG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%8.92%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
10.02%26.00%12.22%6.63%-17.18%-0.91%14.68%-10.69%

Correlation

The correlation between BRK-B and VFEG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.25

The correlation between BRK-B and VFEG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

BRK-B vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина

VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BVFEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.20

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

7.57

-7.61

BRK-B vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VFEG.L

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VFEG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-39.28%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.01%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.69%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.31%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-2.97%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-14.90%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.20%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VFEG.L

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.86%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.10%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

15.89%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.05%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

23.78%

-4.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VFEG.L

Ни BRK-B, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and VFEG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VFEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор