Сравнение BRK-B с VFEG.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 4.84%/yr for VFEG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VFEG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VFEG.L с доходностью 10.02%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VFEG.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и VFEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 8.92% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 10.02% | 26.00% | 12.22% | 6.63% | -17.18% | -0.91% | 14.68% | -10.69% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VFEG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between BRK-B and VFEG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
VFEG.L
Сравнение BRK-B c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VFEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.20 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.57 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VFEG.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VFEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -39.28% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.01% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.69% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -33.31% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.97% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.90% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.20% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VFEG.L
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.86% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.10% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.89% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.05% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 23.78% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VFEG.L
Ни BRK-B, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VFEG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VFEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор