PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с SMMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с SMMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 5.31%/yr for SMMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SMMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 13.22% против 5.31% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

SMMT

1 день
7.11%
1 месяц
-16.95%
С начала года
-19.90%
6 месяцев
-20.26%
1 год
-29.17%
3 года*
93.96%
5 лет*
15.49%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SMMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		-19.90%-1.99%583.72%-38.59%57.99%-42.77%193.75%39.13%-89.62%29.44%

Correlation

The correlation between BRK-B and SMMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

SMMT:

$10.86B

EPS

BRK-B:

$33.62

SMMT:

-$1.60

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

SMMT:

19.90

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

SMMT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

SMMT:

-$83.36K

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

SMMT:

-$738.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Summit Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с SMMT:
SMMT с ADMASMMT с TILSMMT с ARQTSMMT с VKTXSMMT с QQQSMMT с MSOSSMMT с VOO

Доходность на риск

BRK-B vs. SMMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMMT
Ранг доходности на риск SMMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SMMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BSMMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.41

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.13

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.55

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.87

+0.83

BRK-B vs. SMMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SMMT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SMMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SMMT

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SMMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BSMMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-95.75%

+41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-55.49%

+46.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-64.44%

+49.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-91.78%

+65.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-95.75%

+66.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-61.83%

+52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-57.63%

+46.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

34.94%

-30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SMMT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BSMMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

23.99%

-20.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

56.65%

-45.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

75.61%

-61.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

185.08%

-167.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

144.46%

-125.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SMMT

Ни BRK-B, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и SMMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
0
(BRK-B) Общая выручка
(SMMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and SMMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (23.99%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SMMT's -95.75%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SMMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор