Сравнение BRK-B с SGLN.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 12.93%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции SGLN.L немного отстают с 12.93%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам BRK-B и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.49% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SGLN.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
SGLN.L
Сравнение BRK-B c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.61 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.24 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.22 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SGLN.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -56.74% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -18.44% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -19.67% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -21.27% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -21.27% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -18.44% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -33.03% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 7.02% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SGLN.L
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.64% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 21.23% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 24.49% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.63% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.77% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SGLN.L
Ни BRK-B, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SGLN.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор