Сравнение BRK-B с SEC0.DE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SEC0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 95.79%
- 6 месяцев
- 102.20%
- 1 год
- 182.08%
- 3 года*
- 60.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 6.71% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 95.79% | 54.06% | 13.94% | 66.10% | -35.95% | 17.00% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SEC0.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between BRK-B and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
BRK-B
SEC0.DE
Сравнение BRK-B c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.75 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 13.24 | -13.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 49.42 | -49.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SEC0.DE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -45.36% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -14.80% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -38.70% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.75% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -13.40% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.97% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SEC0.DE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 13.56% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 26.00% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 33.01% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 31.27% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 31.27% | -11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SEC0.DE
Ни BRK-B, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SEC0.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор