PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с KAP.IL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с KAP.IL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while KAP.IL operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 24.26%/yr for KAP.IL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и KAP.IL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у KAP.IL с доходностью 24.37%.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и KAP.IL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-5.22%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%

Correlation

The correlation between BRK-B and KAP.IL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.05

The correlation between BRK-B and KAP.IL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK

Доходность на риск

BRK-B vs. KAP.IL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c KAP.IL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BKAP.ILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.61

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.25

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.96

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

8.64

-8.69

BRK-B vs. KAP.IL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа KAP.IL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и KAP.IL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и KAP.IL

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки KAP.IL в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и KAP.IL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BKAP.ILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-49.67%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-25.44%

+16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-33.25%

+18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-49.67%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-23.90%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-14.97%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

8.73%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и KAP.IL

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAP.IL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BKAP.ILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

10.50%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

37.79%

-27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

46.83%

-32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

47.34%

-30.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

42.88%

-23.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и KAP.IL

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и KAP.IL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и JSC National Atomic Company Kazatomprom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and KAP.IL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и KAP.IL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор