Сравнение BRK-B с EUDI.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 7.99%/yr for EUDI.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и EUDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как EUDI.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у EUDI.L с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции EUDI.L по среднегодовой доходности: 13.22% против 7.99% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
EUDI.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам BRK-B и EUDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.90% | 35.87% | 1.78% | 21.57% | -16.03% | 6.65% | -3.92% | 19.06% | -12.14% | 26.83% |
Correlation
The correlation between BRK-B and EUDI.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between BRK-B and EUDI.L shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. EUDI.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
EUDI.L
Сравнение BRK-B c EUDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | EUDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.01 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.06 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и EUDI.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки EUDI.L в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и EUDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | EUDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -38.34% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.87% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -13.97% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.62% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -38.34% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.76% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.74% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.27% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и EUDI.L
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | EUDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.81% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.36% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.01% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.14% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.40% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и EUDI.L
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.53% | 4.08% | 3.66% | 3.31% | 3.61% | 2.80% | 3.07% | 3.12% | 3.71% | 3.15% | 2.97% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and EUDI.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и EUDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор