Сравнение BRK-B с EMIM.L
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 10.56%/yr for EMIM.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.56% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам BRK-B и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between BRK-B and EMIM.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between BRK-B and EMIM.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
BRK-B
EMIM.L
Сравнение BRK-B c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.28 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.64 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и EMIM.L
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -39.32% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.93% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.29% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.46% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -39.32% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.99% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -13.99% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.65% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и EMIM.L
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.11% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.75% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 19.29% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.40% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.28% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и EMIM.L
Ни BRK-B, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and EMIM.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор