PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRITANNIA.NS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRITANNIA.NS с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRITANNIA.NS (Britannia Industries Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BRITANNIA.NS returned 15.70%/yr vs 19.68%/yr for SPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRITANNIA.NS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Britannia Industries Limited (BRITANNIA.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRITANNIA.NS торгуется в INR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRITANNIA.NS показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции BRITANNIA.NS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 15.70% против 19.68% соответственно.

BRITANNIA.NS

1 день
0.51%
1 месяц
-11.98%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
-14.61%
1 год
-7.92%
3 года*
3.71%
5 лет*
9.49%
10 лет*
15.70%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
4.45%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.30%
1 год
44.14%
3 года*
28.77%
5 лет*
20.27%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRITANNIA.NS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRITANNIA.NS
Britannia Industries Limited		-15.60%28.29%-9.62%26.06%23.42%2.88%22.02%-2.25%33.87%64.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		14.61%23.35%28.67%27.05%-9.38%31.29%21.31%34.55%4.07%14.15%

Correlation

The correlation between BRITANNIA.NS and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Britannia Industries Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRITANNIA.NS:
BRITANNIA.NS с NESTLEIND.NS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BRITANNIA.NS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRITANNIA.NS
Ранг доходности на риск BRITANNIA.NS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRITANNIA.NS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRITANNIA.NS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRITANNIA.NS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRITANNIA.NS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRITANNIA.NS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRITANNIA.NS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Britannia Industries Limited (BRITANNIA.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRITANNIA.NSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.85

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
5.07

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.70

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

6.75

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

26.28

-27.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRITANNIA.NS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRITANNIA.NS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRITANNIA.NS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRITANNIA.NSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

3.85

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BRITANNIA.NS и SPY

Максимальная просадка BRITANNIA.NS за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки SPY в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRITANNIA.NS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRITANNIA.NSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-41.57%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-6.57%

-13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-19.15%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-19.92%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-28.26%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

0.00%

-20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-5.18%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

1.68%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BRITANNIA.NS и SPY

Britannia Industries Limited (BRITANNIA.NS) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BRITANNIA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRITANNIA.NSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.74%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

8.41%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

11.55%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

16.26%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

16.97%

+6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRITANNIA.NS и SPY

Дивидендная доходность BRITANNIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRITANNIA.NS
Britannia Industries Limited		1.47%1.24%1.54%1.35%2.62%2.07%3.30%0.50%1.20%0.47%0.69%0.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BRITANNIA.NS and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRITANNIA.NS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор