Сравнение BRIP.L с IISU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).
BRIP.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRIP.L и IISU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIP.L и IISU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 8.88% | 33.47% | -3.56% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.87% | 11.24% | 10.42% |
Разные валюты инструментов
BRIP.L торгуется в GBP, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIP.L показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у IISU.L с доходностью 6.87%.
BRIP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IISU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIP.L и IISU.L
BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%.
Доходность на риск
BRIP.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск
BRIP.L
IISU.L
Сравнение BRIP.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIP.L | IISU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.34 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.89 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.14 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 11.13 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIP.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.61 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между BRIP.L и IISU.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIP.L и IISU.L
Ни BRIP.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BRIP.L и IISU.L
Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и IISU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIP.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -34.66% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.36% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.39% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.52% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.64% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIP.L и IISU.L
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIP.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.31% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.54% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 16.77% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.90% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.69% | -3.85% |