Сравнение BRIIX с VGRNX
BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) and VGRNX (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 5 years, BRIIX returned 4.85%/yr vs -1.66%/yr for VGRNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIIX charges 1.08%/yr vs 0.11%/yr for VGRNX.
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и VGRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIIX показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.13%.
BRIIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
VGRNX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам BRIIX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 13.32% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% | 0.00% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.13% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 0.12% |
Correlation
The correlation between BRIIX and VGRNX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between BRIIX and VGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIIX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
BRIIX
VGRNX
Сравнение BRIIX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIIX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.17 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 0.44 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и VGRNX
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и VGRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -38.77% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -14.35% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -15.82% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -34.80% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.23% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.71% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.41% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и VGRNX
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.94% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.61% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 12.38% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.03% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 14.69% | +5.90% |
Сравнение комиссий BRIIX и VGRNX
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и VGRNX
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VGRNX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.42% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.86% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
BRIIX and VGRNX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRIIX has higher volatility (5.16%) compared to VGRNX (3.94%). In terms of maximum drawdown, BRIIX dropped -37.06% vs VGRNX's -38.77%.
BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRIIX и VGRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор