PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с CREMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIIX с CREMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и CREMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и CREMX

2026 (YTD)202520242023
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%7.62%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Redwood Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO
Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с MXREXCREMX с GRIFXCREMX с JERIX

Сравнение комиссий BRIIX и CREMX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. CREMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c CREMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXCREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

9.78

-9.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

12.29

-11.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

11.91

-10.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

12.82

-12.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

85.27

-82.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. CREMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CREMX равного 9.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и CREMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXCREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

9.78

-9.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

7.88

-7.46

Корреляция

Корреляция между BRIIX и CREMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и CREMX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CREMX в 6.69%

TTM20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и CREMX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и CREMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIIXCREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-0.71%

-36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-0.55%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.55%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-0.02%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.08%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и CREMX

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIIXCREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

0.59%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

0.65%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

0.89%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

0.96%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

0.96%

+19.76%