Сравнение BRIE с HAWX
BRIE (MFS Blended Research International Equity ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BRIE is actively managed, while HAWX is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BRIE charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.
Доходность
Сравнение доходности BRIE и HAWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIE показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.79%.
BRIE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAWX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 9.28%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам BRIE и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 12.34% | 6.54% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 14.79% | 3.46% |
Correlation
The correlation between BRIE and HAWX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIE vs. HAWX — Ранг доходности на риск
BRIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAWX
Сравнение BRIE c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity ETF (BRIE) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIE | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIE и HAWX
Максимальная просадка BRIE за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIE и HAWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIE | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -30.63% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.06% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.26% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIE и HAWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIE | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 14.67% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 13.65% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 15.27% | +2.93% |
Сравнение комиссий BRIE и HAWX
BRIE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIE и HAWX
Дивидендная доходность BRIE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HAWX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.52% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BRIE and HAWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BRIE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for HAWX.
HAWX has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.24% for BRIE.
They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for BRIE and 0.35% for HAWX.
Подберите оптимальное распределение для BRIE и HAWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор