Сравнение BRIC.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
BRIC.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRIC.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIC.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP | -5.61% | 20.81% | 15.70% | -12.64% | -20.29% | -23.12% | 15.97% | 17.93% | -3.04% | 24.05% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.22% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 23.42% соответственно.
BRIC.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 4.35%
IITU.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 18.81%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIC.L и IITU.L
BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
BRIC.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
BRIC.L
IITU.L
Сравнение BRIC.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIC.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.09 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.62 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.11 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 5.61 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.09 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.86 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.10 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.09 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между BRIC.L и IITU.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIC.L и IITU.L
Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP | 1.87% | 1.76% | 2.77% | 2.67% | 3.63% | 1.60% | 1.49% | 2.07% | 2.95% | 1.99% | 1.86% | 2.62% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRIC.L и IITU.L
Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.54% | -28.03% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -16.76% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -28.03% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.20% | -28.03% | -31.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.21% | -13.39% | -25.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -5.17% | -16.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 6.30% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIC.L и IITU.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIC.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.06% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.92% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 23.48% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 21.81% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 21.22% | +4.33% |