Сравнение BRIB с USDX
BRIB (FIS Bright Portfolios Core Bond ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BRIB charges 0.49%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности BRIB и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRIB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIB и USDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.07% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between BRIB and USDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIB vs. USDX — Ранг доходности на риск
BRIB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение BRIB c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Bright Portfolios Core Bond ETF (BRIB) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIB | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIB и USDX
Максимальная просадка BRIB за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIB и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -0.94% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.22% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.07% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIB и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIB | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 2.07% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.75% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.75% | +2.46% |
Сравнение комиссий BRIB и USDX
BRIB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIB и USDX
Дивидендная доходность BRIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности USDX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
BRIB and USDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIB is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 1.02% for BRIB.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.49% for BRIB and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для BRIB и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор