PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с PDDDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		1.06%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 1.06%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.10%
1 год
9.34%
3 года*
11.04%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий BRIAX и PDDDX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.44

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.05

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.85

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.88

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между BRIAX и PDDDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и PDDDX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности PDDDX в 4.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.01%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и PDDDX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-18.88%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-4.05%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-16.64%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.32%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.06%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и PDDDX

BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеют волатильность 2.48% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.43%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

3.73%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

6.66%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

13.74%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

11.45%

-5.27%