Сравнение BRIAX с LTTIX
BRIAX (BlackRock Retirement Income 2030 Fund) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, BRIAX returned 3.19%/yr vs 3.72%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRIAX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.
Доходность
Сравнение доходности BRIAX и LTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRIAX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%.
BRIAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам BRIAX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 3.35% | 11.31% | 6.84% | 8.12% | -13.54% | 5.52% | 6.89% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 7.74% |
Correlation
The correlation between BRIAX and LTTIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between BRIAX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIAX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
BRIAX
LTTIX
Сравнение BRIAX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIAX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.47 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 10.68 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIAX и LTTIX
Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и LTTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIAX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -19.33% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.64% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -5.77% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -16.92% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.45% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.68% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.84% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIAX и LTTIX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIAX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.34% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 3.32% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 4.18% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.37% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 7.24% | -0.99% |
Сравнение комиссий BRIAX и LTTIX
BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIAX и LTTIX
Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAX BlackRock Retirement Income 2030 Fund | 8.42% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
BRIAX and LTTIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRIAX has higher volatility (2.16%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, BRIAX dropped -18.28% vs LTTIX's -19.33%.
LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRIAX и LTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор