Сравнение BRHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.73% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.75% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.12% против 6.92% соответственно.
BRHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.12%
PRCPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и PRCPX
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
BRHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
BRHYX
PRCPX
Сравнение BRHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.55 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 5.65 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.95 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.84 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 22.29 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.55 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BRHYX и PRCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и PRCPX
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности PRCPX в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.78% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и PRCPX
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -23.07% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.04% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -14.34% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -23.07% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.87% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -3.16% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.66% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и PRCPX
BlackRock High Yield K (BRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.31% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.45% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.12% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 4.79% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.45% | +0.48% |