Сравнение BRGKX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Pin Oak Equity (POGSX).
BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGKX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGKX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | -4.45% | 17.28% | 24.44% | 26.49% | -19.13% | 26.24% | 20.85% | 31.30% | -4.86% | 21.18% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGKX имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции POGSX немного отстают с 13.32%.
BRGKX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.68%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGKX и POGSX
BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
BRGKX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
BRGKX
POGSX
Сравнение BRGKX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGKX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.85 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.90 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.38 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 13.83 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGKX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BRGKX и POGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGKX и POGSX
Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | 2.62% | 2.77% | 1.38% | 1.49% | 1.82% | 1.88% | 1.51% | 2.82% | 2.46% | 2.31% | 3.94% | 4.86% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок BRGKX и POGSX
Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGKX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -89.46% | +54.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -10.96% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -29.81% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -33.05% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -5.97% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -36.91% | +32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGKX и POGSX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGKX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.50% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.08% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.70% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.88% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.57% | -0.37% |