Сравнение BRGKX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGKX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGKX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | -4.45% | 17.28% | 24.44% | 26.49% | -19.13% | 26.24% | 20.85% | 31.30% | -13.33% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
BRGKX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.68%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGKX и GQEIX
BRGKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
BRGKX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
BRGKX
GQEIX
Сравнение BRGKX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGKX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.69 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.77 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.97 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGKX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BRGKX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGKX и GQEIX
Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | 2.62% | 2.77% | 1.38% | 1.49% | 1.82% | 1.88% | 1.51% | 2.82% | 2.46% | 2.31% | 3.94% | 4.86% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRGKX и GQEIX
Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGKX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -28.48% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -8.30% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -20.44% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.69% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.40% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGKX и GQEIX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGKX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.76% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 7.32% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 12.44% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.88% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.88% | -0.68% |