Сравнение BRGKX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BRGKX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGKX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | -4.45% | 17.28% | 24.44% | 26.49% | -19.13% | 26.24% | 20.85% | 31.30% | -4.86% | 21.18% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGKX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGKX имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
BRGKX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.68%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGKX и FSKAX
BRGKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRGKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
BRGKX
FSKAX
Сравнение BRGKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGKX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.20 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRGKX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGKX и FSKAX
Дивидендная доходность BRGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGKX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K | 2.62% | 2.77% | 1.38% | 1.49% | 1.82% | 1.88% | 1.51% | 2.82% | 2.46% | 2.31% | 3.94% | 4.86% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BRGKX и FSKAX
Максимальная просадка BRGKX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGKX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -35.01% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.42% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -25.39% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -35.01% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.20% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -4.05% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGKX и FSKAX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BRGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.52% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.85% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 18.69% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.42% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.44% | -0.24% |