PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREJY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BREJY с VUG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BREJY (mBank S.A) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past year, BREJY returned 0.00% vs 23.98% for VUG.

Доходность

Сравнение доходности BREJY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в mBank S.A (BREJY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BREJY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BREJY и VUG

2026 (YTD)2025
BREJY
mBank S.A		0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%16.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

mBank S.A

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

BREJY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREJY
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREJY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для mBank S.A (BREJY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BREJY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREJYVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.61

—

Просадки

Сравнение просадок BREJY и VUG

Максимальная просадка BREJY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREJY и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BREJYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-50.68%

+50.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.53%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.83%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.09%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.72%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BREJY и VUG

Текущая волатильность для mBank S.A (BREJY) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BREJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BREJYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.17%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.68%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.26%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

22.27%

-22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

21.47%

-21.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREJY и VUG

BREJY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREJY
mBank S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG has higher volatility (5.17%) compared to BREJY (0.00%). In terms of maximum drawdown, BREJY dropped 0.00% vs VUG's -50.68%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BREJY и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор