Сравнение BREFX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 10.29% против 5.31% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и FRIFX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
BREFX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
BREFX
FRIFX
Сравнение BREFX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.30 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.14 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.83 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.97 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и FRIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и FRIFX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и FRIFX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, примерно равная максимальной просадке FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -38.27% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -4.34% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -18.12% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -34.50% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.70% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -4.29% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.03% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и FRIFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.69% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 2.93% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 4.96% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 6.50% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 9.47% | +11.69% |