Сравнение BREFX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции BREFX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 10.29% против 4.31% соответственно.
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и CRARX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
BREFX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
BREFX
CRARX
Сравнение BREFX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.02 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и CRARX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и CRARX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CRARX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и CRARX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -72.66% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.25% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -35.43% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -45.19% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -13.38% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -12.61% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.07% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и CRARX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.16% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.01% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 15.89% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.98% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.29% | -0.13% |