Сравнение BREE с EMDM
BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BREE is actively managed, while EMDM is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BREE charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности BREE и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BREE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 35.25%
- 6 месяцев
- 37.29%
- 1 год
- 76.84%
- 3 года*
- 30.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREE и EMDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 9.63% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 14.52% |
Correlation
The correlation between BREE and EMDM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREE vs. EMDM — Ранг доходности на риск
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMDM
Сравнение BREE c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREE | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREE и EMDM
Максимальная просадка BREE за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREE и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -18.81% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.73% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.06% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREE и EMDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 26.11% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 20.66% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 20.66% | +12.65% |
Сравнение комиссий BREE и EMDM
BREE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREE и EMDM
BREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.64% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BREE and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for BREE and 0.75% for EMDM.
Подберите оптимальное распределение для BREE и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор