PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 16.56% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий BRCYX и FEGIX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

BRCYX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.31

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.53

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.39

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

12.40

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между BRCYX и FEGIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и FEGIX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и FEGIX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-70.38%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-26.66%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-33.95%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-41.84%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.95%

+17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-28.82%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.29%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и FEGIX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

15.59%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

33.00%

-18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

38.97%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

28.23%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

27.23%

-13.02%